前言

在证券交易领域中，量化交易脱胎于传统的主观交易：把投资者的交易理念、交易策略固化成计算机程序，通过算法快速自动下单，有效地防止投资者自身情绪的干扰，让其把精力放在研发交易策略上。量化交易的另一个优点是其成功的方法有迹可循，因为量化交易的过程是，运用现代统计学理论对历史数据进行数据分析，构建数学模型来预测市场未来价格的变化，然后通过计算机语言表达出来，从而实现自动交易。

vn.py是机构级别的量化交易软件，掌握vn.py框架原理并且熟练使用，有利于新手快速入门量化交易，搭建属于自己的量化交易系统，也可以在机构中找到与量化岗位相关的工作。

为什么写作本书

本书使用的编程语言是Python。尽管市面上关于Python量化交易方面的书籍不少，但是大部分着重讲述Python编程基础，而且主要是在股票交易中的应用，在期货市场的应用少之又少。就实践的层面来看，股票量化交易对于入门者几乎是不可能实现的，尽管2019年重新开放程序化交易API，但是其资金门槛高达5亿元。

期货市场上程序化交易接口却无资金门槛，而且量化交易应用发展得比较成熟，这才是新手可以去学习和实践的地方。故本书的写作定位是交易策略在期货领域的应用和开发，力求填补这方面的空白。

本书特色

本书尽量以初学者的角度来讲述量化交易的内容，逐步填平量化交易入门要踩的“坑”，力求让读者快速熟悉这方面的知识，能够独立开发交易策略并且尝试进行仿真交易。如果在SinNow仿真交易平台能够赢利，那么就可以上实盘去“跑”了。

本书的另一个特色是使用机构级别的开源交易软件：vn.py。机构级别软件对应的使用群体是做量化交易的机构投资者，如私募基金、证券自营，以及资管和期货资管等。这类软件虽然上手困难，但是熟练掌握后能更有效地深耕于量化交易领域，并且也有利于初学者入门量化交易。

本书主要内容

本书共包括7章，每章的主要内容如下。

第1章“量化交易速览”首先从狭义和广义两个方面介绍了“量化交易”的概念，然后介绍开拓出这个领域的先驱们的故事，接着讲述量化投资在美国与中国的历史发展进程，最后简单地介绍国内常用的量化交易策略及宽客这个专门从事量化交易的职业。

第2章“Python量化编程基础”介绍了将Python作为量化交易入门语言的理由，讲解了Python的基础概念，以及常用的数据分析库NumPy与Pandas、机器学习库scikit-learn，最后讲解绘图库Matplotlib的基本用法。

第3章“vn.py入门”介绍了vn.py交易系统的概况、安装步骤、主交易界面的功能，具体讲述vn.py应用框架的结构，分别是底层接口、中层引擎及上层应用，最后对这3层结构的原理做一个具体说明。

第4章“在vn.py中实现CTA策略”介绍vn.py提供的数据解决方案，用于生成具体CTA策略的相关支出模块，如K线生成、K线管理和策略模板，最后讲述回测和优化模块。

第5章“经典CTA策略”主要介绍vn.py官方提供的经典CTA策略，包括策略原理、代码解释、策略回测和参数优化。

第6章“海龟策略本地化实证”首先介绍海龟交易策略的起源、关键要素，然后解析vn.py下海龟策略的代码，通过交叉检验与筛选品种构成投资组合，最后基于构建好的海龟组合对策略的各个关键要素进行研究。

第7章“新策略实战”首先介绍了开发新策略的流程，然后是搭建投资组合，并进行策略回测为实战做好准备，最后介绍在真实交易情况下接触的3套系统，并且分析策略回测与实战中结果不同的成因。

致谢

我首先要感谢“猴子聊人物”创始人，他的数据分析的课程让我快速上手Python语言；然后是“用Python的交易员”陈晓优先生，我也是受益于其知乎Live上对量化交易的推广才从传统的金融转到该领域的。

我还要真诚地感谢电子工业出版社优秀的IT编辑孙学瑛女士和电子工业出版社对本书的重视，以及他们为本书出版所做的一切。

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